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大成景安短融债券型证券投资基金2016年第1季度报告

发布日期:2022-01-02 19:10   来源:未知   阅读:

  基金管理人:大成基金管理有限公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司 报告送出日期:2016年4月22日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年4月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年1月1日起至3月31日止。 基金产品概况 基金简称 大成景安短融债券  交易代码 000128  基金运作方式 契约型开放式  基金合同生效日 2013年5月24日  报告期末基金份额总额 1,179,932,357.45份  投资目标 在严格控制风险并保持流动性的基础上,主要通过对短期融资券和其他固定收益类证券的积极主动管理,力争超越同期银行定期存款利率、获取绝对回报。  投资策略 本基金主要目标是在努力保持本金稳妥、高流动性特点的同时,通过适当延长基金投资组合的久期、更高比例的短期融资券以及其它期限较短信用债券的投资,争取获取更高的投资收益。  业绩比较基准 中债短融总指数  风险收益特征 本基金为较低风险、较低收益的债券型基金产品,其风险收益水平高于货币市场基金,但低于混合型基金和股票型基金。  基金管理人 大成基金管理有限公司  基金托管人 中国农业银行股份有限公司  下属分级基金的基金简称 大成景安短融债券A 大成景安短融债券B 大成景安短融债券E  下属分级基金的交易代码 000128 000129 002086  报告期末下属分级基金的份额总额 289,521,249.06份 875,576,750.15份 14,834,358.24份   主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2016年1月1日-2016年3月31日)   大成景安短融债券A 大成景安短融债券B 大成景安短融债券E  1.本期已实现收益 1,760,318.86 6,987,748.04 74,854.55  2.本期利润 1,864,513.18 6,696,848.07 100,470.47  3.加权平均基金份额本期利润 0.0081 0.0082 0.0090  4.期末基金资产净值 344,374,893.20 1,050,373,715.55 17,655,248.95  5.期末基金份额净值 1.1895 1.1996 1.1902  注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 大成景安短融债券A 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④  过去三个月 0.72% 0.04% 0.78% 0.02% -0.06% 0.02%  大成景安短融债券B 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④  过去三个月 0.81% 0.03% 0.78% 0.02% 0.03% 0.01%  大成景安短融债券E 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④  过去三个月 0.55% 0.03% 0.55% 0.02% 0.00% 0.01%   自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较    注:1.本基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时,本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。 2.本基金自2016年1月12日起增设E类基金份额(E类份额基金代码:002086)。 管理人报告 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明    任职日期 离任日期    李达夫先生 本基金基金经理 2013年7月17日 - 10年 数量经济学硕士。2006年7月至2008年4月就职于东莞农商银行资金营运中心,历任交易员、研究员。2008年4月至2012年9月就职于国投瑞银基金管理有限公司固定收益部,2011年6月30日至2012年9月15日担任国投瑞银货币市场基金基金经理。2012年9月加入大成基金管理有限公司。2013年3月7日至2014年4月4日任大成货币市场证券投资基金基金经理。2013年3月7日起任大成现金增利货币市场基金基金经理。2013年7月17日起兼任大成景安短融债券型证券投资基金基金经理。2014年9月3日起任大成信用增利一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。2015年8月4日起任大成恒丰宝货币市场基金基金经理。国籍:中国  注:1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《大成景安短融债券型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,在基金管理运作中,大成景安短融债券型证券投资基金的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律法规、行业监管规则和基金合同等规定,本基金没有发生重大违法违规行为,没有运用基金财产进行内幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交易,整体运作合法、合规。本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下,努力为基金份额持有人谋求最大利益。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定,公司制订了《大成基金管理有限公司公平交易制度》、《大成基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》。公司旗下投资组合严格按照制度的规定,参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动,内容包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。研究部负责提供投资研究支持,投资部门负责投资决策,交易管理部负责实施交易并实时监控,监察稽核部负责事前监督、事中检查和事后稽核,风险管理部负责对交易情况进行合理性分析,通过多部门的协作互控,保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。 异常交易行为的专项说明 公司风险管理部定期对公司旗下所有投资组合间同向交易、反向交易等可能存在异常交易的行为进行分析。2016年1季度公司旗下主动投资组合间股票交易存在9笔同日反向交易,原因为投资策略需要;主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向交易,但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量5%的交易情形;投资组合间债券交易存在2笔同日反向交易;投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响,无异常;投资组合间虽然存在同向交易行为,但结合交易价差分布统计分析和潜在利益输送金额统计结果表明投资组合间不存在利益输送的可能性。 报告期内基金投资策略和运作分析 2016年一季度,经济数据表现较为分化。工业生产继续回落,去产能调整结构持续进行,进出口大幅下滑,消费小幅回落但仍然保持稳定。1、2月新增信贷达到3.2万亿,2月份新增信贷比1月份回落,短期内政府托底经济效果明显,在一系列政策的促进下,投资增速有小幅回升但其持续性有待验证。一季度中债综合财富指数上涨1.14%,其中1月份上涨0.2%,2月上涨0.3%,3月份上涨0.64%。类属资产方面,信用债表现好于利率债,中短久期表现好于长久期。具体来看,利率债收益率曲线bp。各评级短融收益率下行10-20bp,3-5年中票收益率下行15-25bp。受到接连不断的信用事件影响,产能过剩行业、低评级民企债信用利差维持高位。一季度,本基金减持中低评级以及过剩产业信用债,增加了中高评级短期融资券以及公司债。 报告期内基金的业绩表现 报告期内本基金A类净值收益率为0.72%,B类净值收益率0.81%,E类净值收益率0.55%,期间A类、B类业绩比较基准收益率为0.78%,E类业绩比较基准收益率为0.55%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)  1 权益投资 - 0.00   其中:股票 - 0.00  2 基金投资 - 0.00  3 固定收益投资 1,994,352,664.10 92.91   其中:债券 1,994,352,664.10 92.91   资产支持证券 - 0.00  4 贵金属投资 - 0.00  5 金融衍生品投资 - 0.00  6 买入返售金融资产 59,958,269.98 2.79   其中:买断式回购的买入返售金融资产 - 0.00  7 银行存款和结算备付金合计 17,740,529.76 0.83  8 其他资产 74,442,565.87 3.47  9 合计 2,146,494,029.71 100.00   报告期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)  1 国家债券 92,103,480.30 6.52  2 央行票据 - 0.00  3 金融债券 81,276,000.00 5.75   其中:政策性金融债 81,276,000.00 5.75  4 企业债券 518,261,683.80 36.69  5 企业短期融资券 1,127,330,500.00 79.82  6 中期票据 175,381,000.00 12.42  7 可转债(可交换债) - 0.00  8 同业存单 - 0.00  9 其他 - 0.00  10 合计 1,994,352,664.10 141.20   报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)  1 019509 15国债09 620,000 62,031,000.00 4.39  2 140208 14国开08 500,000 51,345,000.00 3.64  3 041664002 16武清国资CP001 500,000 50,260,000.00 3.56  4 011524005 15中冶SCP005 500,000 50,235,000.00 3.56  5 041662004 16鲁宏桥CP002 500,000 50,125,000.00 3.55   报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资国债期货。 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 投资组合报告附注 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查的,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场新股申购和新股增发,本基金无备选股票库,无投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票的情形。 其他资产构成 序号 名称 金额(元)  1 存出保证金 95,837.66  2 应收证券清算款 -  3 应收股利 -  4 应收利息 25,636,872.15  5 应收申购款 48,709,856.06  6 其他应收款 -  7 待摊费用 -  8 其他 -  9 合计 74,442,565.87   报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。 开放式基金份额变动 单位:份 项目 大成景安短融债券A 大成景安短融债券B 大成景安短融债券E  报告期期初基金份额总额 169,718,668.06 364,809,602.19 -  报告期期间基金总申购份额 2,092,764,563.77 639,850,083.11 45,949,823.14  减:报告期期间基金总赎回份额 1,972,961,982.77 129,082,935.15 31,115,464.90  报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以-填列) - - -  报告期期末基金份额总额 289,521,249.06 875,576,750.15 14,834,358.24   基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期基金管理人未持有本基金份额。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 影响投资者决策的其他重要信息 无。 备查文件目录 备查文件目录 1、中国证监会批准设立大成景安短融债券型证券投资基金的文件; 2、《大成景安短融债券型证券投资基金基金合同》; 3、《大成景安短融债券型证券投资基金托管协议》; 4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程; 5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。 存放地点 备查文件存放在本基金管理人和托管人的办公住所。 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,或登录本基金管理人网站进行查阅。 大成基金管理有限公司 2016年4月22日